うーん。
理論上は可能なんだけど、とても難しいんだよね。

種類にもよるけど、ワシントン条約で保護されていたり、ペットショップで売られても高額だったり。

それにフンとかの問題、餌代、鳴き声とかの騒音etc…。

とにかくとてもお金がかかるから、止めといた方がいいと思う。
それに個人で所有するよりも、動物園や水族館で見た方がペンギンさんも幸せだと思うしね。